ORIGINAL_ARTICLE
تحلیلهای R/S و DFA تعدیل یافته برای آزمون کارایی بازار ارز خارجی تحت دو نظام ارزی: یک مطالعه موردی برای ایران
بر اساس فرضیه بازار کارا، پیش بینی بازارهای مالی غیر ممکن است. هدف مقاله حاضر، آزمون شکل ضعیف کارایی بازار ارز ایران(ریال/دلار) از طریق بررسی حافظه بلندمدت بازار طی دوره زمانی 27/3/1389-5/11/1377 است. برای این منظور، سه روش تحلیل مقیاس بندی شامل تحلیل های دامنه مقیاس کلاسیکی (R/S)، دامنه مقیاس تعدیل یافته (M-R/S) و نوسان روند زدایی شده (DFA) استفاده شده است. دوره ی زمانی مورد مطالعه به دو زیر دوره ی 1/1/1381-5/11/1377 و 27/3/1389-1/1/1381 تفکیک شده است. در زیر دوره ی اول، ایران دارای نظام نرخ ارز ثابت بوده و در زیر دوره ی دوم، ایران از نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده تبعیت کرده است. نتایج حاصله از این روش ها یکسان نیست. برای رسیدن به نتایج صریح و روشن، از دو آزمون اقتصاد سنجی پرکاربرد یعنی آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF) و آزمون فیلیپس-پرون(PP) برای پاسخ دادن به این سئوال استفاده شده است که آیا سری های زمانی مورد بررسی از گام تصادفی که سازگار با کارایی ضعیف است، پیروی می کنند یا خیر. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، نتیجه حاصل از روش DFA با رهیافت اقتصاد سنجی سازگار است. همچنین، یافته های این تحقیق نشان می دهد بازار ارز خارجی ایران در اولین زیر دوره در مقایسه با زیر دوره دوم، کارایی کمتری دارد. دیگر نتیجه مهم این است که اتکا به یک روش برای بررسی کارایی بازار ممکن است گمراه کننده باشد. بنابراین، ابتدا باید روش های قابل اعتمادتری انتخاب گردد و سپس، نتایج این روش ها برای رسیدن به نتیجه قابل اتکاء مقایسه شوند.
https://ijer.atu.ac.ir/article_638_121c254cb37c6b8691dad40fe771f057.pdf
2014-01-21
1
26
پیش بینی
مقیاس بندی
حافظه بلندمدت
تحلیل دامنه مقیاس
تحلیل نوسان روند زدایی شده
سری زمانی نرخ ارز ریال/دلار
داده های با بسامد بالا
سعید
راسخی
1
استاد گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران
AUTHOR
مهدی
شهرازی
2
دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا: یک آزمون علیت چند متغیری
این مقاله با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری داده های پانل به بررسی رابطه میان محصول و عوامل مهم تعیین کننده آن از جمله مصرف انرژی، در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) می پردازد. به طور خاص الگوی مورد استفاده امکان بررسی علیت کوتاه مدت و بلند مدت بین مصرف انرژی و رشد محصول در کنار عوامل نیروی کار و سرمایه را فراهم می آورد. کشش های بلند مدت با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه تعادلی بلند مدت میان تولید ناخالص ملی، مصرف انرژی، انباشت سرمایه و اشتغال می باشد. آزمون علیت گرنجری بیانگر یک رابطه دو طرفه میان تولید و مصرف انرژی می باشد. بنابراین نظریه "اثرات برگشتی" تایید می گردد. بر اساس نتایج، سیاست حفاظت انرژی اثر معکوس بر رشد کشورهای منا دارد. علاوه بر این، کشش بلند مدت تولید ناخالص داخلی واقعی نسبت به مصرف انرژی 38/. می باشد. همچنین یک درصد افزایش در تولید واقعی مصرف انرژی را به میزان 6/. درصد افزایش می دهد. بنابراین، سیاست انرژی که منجر به بهبود کارایی انرژی گردد نه تنها باعث حافظت از انرژی می گردد بلکه باعث افزایش رشد اقتصادی در این کشورها می گردد.
https://ijer.atu.ac.ir/article_639_29974f587063e43b43c631e3633ee3ba.pdf
2014-01-21
27
46
رابطه انرژی و رشد
علیت گرنجری
تصحیح خطای برداری پانل
کشورهای منا
کریم
اسلاملوییان
1
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز
AUTHOR
زهرا
جوکار
2
دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اقتصاد سیاسی مالیات بر سرمایه: چگونه نرخ های بهره محدودکننده هستند؟
براساس مطالعات تجربی که تا کنون انجام شده است، از دولت های چپگرا انتظار می رود در مقایسه با همتایان راستگرای خود، نرخ های بهره پایین تر و مالیات بر سرمایه بالاتری را به همراه داشته باشند. اهمیت نرخ بهره در شکل دهی تغییرپذیری سیاست های مالیاتی کشورهای OECD، خصوصا کشورهایی که توسط دولت های چپگرا اداره می شوند، موضوعی قابل توجه را برای تحقیق پیشنهاد می کند. این مقاله بر آنست تا با استفاده از داده های ۲۰ کشور OECD در بازه زمانی ۲۰۰۰ـ۱۹۶۶ نظریه های حزبی رشد اقتصادی را به چالش بکشد. در این مقاله نشان می دهیم که ماهیت استراتژیک رقابت های مالیاتی تنها عاملی تعیین کننده سیاست های مالیاتی یک کشور نیست، بلکه عواملی دیگر، به ویژه نرخ بهره، نقش مهمی را در سیاست گذاری مالیاتی ایفا می کنند. براساس یافته های این بررسی، دولت های چپگرا به دلیل افزایش نرخ بهره به کاهش مالیات بر سرمایه تمایل دارند، که این نتیجه با پیش بینی های نظریه های رقابت مالیاتی مطابقت دارد، ولی با نظریه های حزبی رشد اقتصادی ارائه شده در این مقاله در تضاد است.
https://ijer.atu.ac.ir/article_640_65666c83b356ac41038d10f2bc40ea0b.pdf
2014-01-21
47
68
رقابت مالیاتی
مالیات بر سرمایه
حزب گرایی دولت
نرخ بهره
مدل فضایی
آرین
دانشمند
1
دکترای اقتصاد سیاسی، دانشگاه اسکس انگلستان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
سنجش خطاهای آماری و سرعت همگرایی ماتریس ضرایب داده – ستانده و ماتریس مبادلات واسطه ای بین بخشی دربهنگام سازی جدول داده- ستانده
در پنج دهه گذشته تحلیل گران اقتصاد داده- ستانده دو رویکرد ماتریس ضرایب داده – ستانده و ماتریس مبادلات واسطه ای بین بخشی که هردو مبتنی بر الگوریتم های تکرارند را در بهنگام سازی جداول داده- ستانده مورد استفاده قرار دادهاند. اولی پایه نظری تابع تولید دارد و از مقبولیت بیشتری نسبت به رویکرد دوم برخوردار است که فقط جنبه حسابداری دارد و کمتر مورد توجه قرار گرفتهاست. اما نکته چالش برانگیز، نتایج یکسان و یا متفاوت بودن بکارگیری دو رویکرد بین تحلیلگران اقتصاد داده- ستانده است. گروهی بر اختلاف نتایج تاکید دارند، حال آنکه مشاهدات گروه دیگر حاکی از یکسان بودن نتایج است. هیچیک از دو گروه عواملی همچون تجمیع و سرعت همگرایی روش ها را در این دو رویکرد مورد توجه قرار ندادهاند. بررسی جنبه های نظری و کاربردی این موضوعات محورهای اصلی این مقاله را تشکیل میدهند. با استفاده از جداول آماری داده ستانده سالهای 1375 و 1380 ایران، این رویکردها با تاکید بر تجمیع و سرعت همگرایی در قالب جداول سه بخشی، هفت بخشی، پانزده بخشی و بیست و یک بخشی بصورت کمی مورد سنجش قرار میگیرند. یافتههای کلی مقاله عبارتند از: یک- خطاهای آماری بین دو رویکرد وجود دارند اما ناچیزند. دو- سرعت همگرایی رویکرد اول بیشتر از سرعت همگرایی رویکرد دوم است.
https://ijer.atu.ac.ir/article_641_e6050dc54f2aafa5bcb9bd5fbe5202b8.pdf
2014-01-21
69
84
روش RAS
ماتریس ضرایب مستقیم داده- ستانده
ماتریس مبادلات واسطه ای بین بخشی
خطاهای آماری
سونیا
سبزعلی زادهنرور
1
دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه الزهراء
AUTHOR
محمد
جلوداری ممقانی
2
استاد دانشکده علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبایی
AUTHOR
علی اصغر
بانویی
3
استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
AUTHOR
افسانه
شرکت
4
دانش آموخته رشته اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، دانشگاه علامه طباطبایی
AUTHOR
اشکان
مختاری اصل شوطی
5
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، دانشگاه علامه طباطبایی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ارزیابی بهرهوری در صنعت بیمه ایران براساس رویکرد غیرپارامتریک مالم کوئیست
این مطالعه به بررسی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های بیمه در ایران طی سال های 1382 الی 1388 می پردازد. جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. بر اساس این روش، شاخص مالم کوئیست ستاده گرا محاسبه شده است. به منظور تعیین عوامل موثر بر رشد بهره وری شرکت های بیمه مدل رگرسیون توبیت بکار گرفته شده است. نتایج این مطالعه اثر مثبت سیاست آزادسازی در این صنعت بر رشد بهره وری را تایید می کند. همچنین نتایج حکایت از آن دارد که مقیاس و نوع فعالیت بیمه ای اثری مستقیم بر رشد بهره وری دارد.
https://ijer.atu.ac.ir/article_642_bd346bdf20d1d7a908bce46d3389216f.pdf
2014-01-21
85
95
بهره وری
شاخص مالم کوئیست
صنعت بیمه ایران
کارایی
احمد
صدرائی جواهری
1
استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قدرت چانهزنی درون خانواده زنان و باروری در ایران
هدف این مقاله تحلیل تقاضا برای فرزند در میان خانوارهای مناطق شهری ایران در قالب یک فرایند تصمیمگیری چانهزنی درون خانوار است. با بکارگیری اطلاعات طرح آماری درآمد و مخارج خانوارهای مناطق شهری ایران در سال 1387، مدلهای رگرسیونی با متغیر وابسته شمارشپذیر با ویژگی فراپراکندگی و فروپراکندگی رگرسیون پواسن برآورد میگردد. یافتهها اهمیت عوامل محیطی تأثیرگذار بر تصمیمگیری خانوار را در شکلگیری تقاضا برای فرزند تأیید میکنند. مادرانی که هزینه فرصت آنها در نگهداری از فرزندان بالاتر است، بطور مشخص مادران با سطح تحصیلات دانشگاهی، تمایل به داشتن تعداد کمتری از فرزندان بوده و آنها کیفیت فرزندان را با کمیت آنها جایگزین میکنند. با افزایش قدرت چانهزنی مادران تمایل به آوردن تعداد بیشتر فرزندان کاهش مییابد. با این حال پدران دارای درآمد غیردستمزدی بالاتر داشتن تعداد بالاتر فرزندان را ترجیح میدهند. آزمونهای تشخیص، دقت و مناسب بودن روش برآورد پواسن تعمیمیافته را در مقابل گزینههای دیگر مثل دو نقطهای منفی، پواسن ساده تأیید میکند. برای آزمون فرضیه برونزایی متغیرهای توضیحی بار دیگر ضرایب مدل رگرسیونی پیشنهاد برآورد گردید، یافتهها نشان دادند که تمام متغیرهای توضیحی برونزا هستند. برای بررسی استحکام نتایج بدست آمده، مدلهای رگرسیونی، با محدود ساختن نمونه در دست مطالعه به بازه سنی مختلف مادران برازش گردید. یافتهها تغییر ملموسی را از خود نشان ندادند.
https://ijer.atu.ac.ir/article_643_9fdf0b7909e23eaf4b9db934abc84a52.pdf
2014-01-21
97
124
تصمیمگیری برای فرزندآوری
چانهزنی جمعی
رگرسیون شمارا
غلامرضا
کشاورز حداد
g.k.haddad@sharif.edu
1
دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
AUTHOR
محبوبه
کبیری رنانی
2
دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
AUTHOR