معرفی و مقایسه‌ عملکرد گزیده‌ای روش‌های معمول در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک چنددوره‌ای: مطالعه‌ موردی بورس اوراق بهادار تهران

سید مهدی برکچیان؛ محمد حسین رضائی

دوره 19، شماره 60 ، مهر 1393، ، صفحه 1-35

چکیده
  مؤسسات مالی خصوصا بانک‌ها بنا بر الزامات قانونی کمیته‌ی بازل، برای تعیین میزان سرمایه‌ی احتیاطی خود می‌بایست پیش‌بینی‌های چنددوره‌ای (Multi-Period) از ارزش در معرض ریسک سبد دارایی­های خود داشته باشند. لذا یافتن مدل­های کارآمد در تخمین ارزش در معرض ریسک چنددوره‌ای (یا چندروزه) برای مدیران ارشد ریسک و علی‌الخصوص مدیران ریسک مالی ...  بیشتر