بررسی تأثیر حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های رکود و رونق: کاربرد مدل انتقال رژیم مارکف

عباس کلانتری؛ نوید خلیل پاک‌ طینت

دوره 19، شماره 58 ، فروردین 1393، ، صفحه 183-206

چکیده
  این پژوهش تأثیر حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابا تکیه بر دوره­های رکود و رونق و با استفاده از مدل غیرخطی انتقال رژیم مارکف، مورد بررسی قرار می­دهد. در این راستا، از داده‌های ماهانه شاخص کل و حجم معاملات بورس تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1381 تا انتهای ماه نهم سال 1391 استفاده می­گردد. نتایج پژوهش نشان می­دهد ...  بیشتر