رضا طالبلو؛ تیمور محمدی؛ حمید رضاپور
دوره 20، شماره 65 ، بهمن 1394، ، صفحه 93-128
چکیده
رابطه بین پول و قیمت از دیرباز مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی بوده است. با وجود نظرات مختلف، اکثریت اقتصاددانان بر پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاقنظر دارند. اگرچه در شکلگیری تورم عوامل مختلفی نقش دارند، اما در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن است. در راستای تبیین ...
بیشتر
رابطه بین پول و قیمت از دیرباز مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی بوده است. با وجود نظرات مختلف، اکثریت اقتصاددانان بر پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاقنظر دارند. اگرچه در شکلگیری تورم عوامل مختلفی نقش دارند، اما در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن است. در راستای تبیین پولی بودن تورم، پیشبینی آن و آگاهی از چگونگی حرکت آن در اقتصاد، مدلهای مختلفی طراحی شده است. یکی از مدلهایی که به تازگی مدنظر قرار گرفته است، مدل پیاستار است که ریشه در نظریه مقداری پول دارد. چارچوب مدل پیاستار بر این اساس است که تورم در بلندمدت پدیدهای پولی است و سطح قیمتها متناسب با مقدار عرضه پول در اقتصاد حرکت میکند. در این مقاله دو نسخه مدل پیاستار با استفاده از شکاف نقدینگی، شکاف سرعت گردش پول و شکاف تولید با استفاده از دادههای فصلی بین سالهای 1389-1367 مورد آزمون قرار گرفتند. بهمنظور تخمین شکاف نقدینگی با استفاده از مدل ARDL به تخمین تابع تقاضای نقدینگی پرداختیم. برای محاسبه شکاف سرعت گردش پول، فیلتر هادریک-پرسکات مورداستفاده قرار گرفت و با استفاده از مدلهای فضا-حالت و فیلتر کالمن شکاف تولید تخمین زده شد. نتایج حاکی از آن است که مدل پیاستار با استفاده از شکاف حجم نقدینگی و همچنین شکاف سرعت گردش نقدینگی و شکاف تولید از قدرت توضیحدهندگی مناسبی برای تورم ایران برخوردار است. طبق نتایج بهدستامده از مدل، سهم متغیرهای نامبرده از تورم ایران حدود 55 درصد است. طبق نتایج آزمونهای پیشبینی مدل پیاستار با شکاف نقدینگی از قدرت پیشبینی بیشتری برای تورم ایران برخوردار است.