آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام

سعید مشیری؛ فائزه فروتن

دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1383، ، صفحه 67-90

چکیده
  این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری ...  بیشتر