بررسی سرایت تلاطم میان بازدهی سهام صنعت سیمان و صنایع مرتبط با آن در ایران

غلامرضا کشاورز حداد؛ سیدبابک ابراهیمی؛ اکبر جعفرعبدی

دوره 16، شماره 47 ، تیر 1390، ، صفحه 129-162

چکیده
  سرایت تلاطم میان شاخص‌های مالی، حاکی از فرآیند انتقال اطلاعات میان بازارها می‌باشد. هنگامی‌که بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، می‌تواند سایر بازارها را متاثر سازد. در این پژوهش برای بررسی سرایت تلاطم­ بین شاخص­های صنعت سیمان، کاشی و سرامیک و شاخص شرکت­های سرمایه­گذاری از یک مدل FIGARCHچندمتغیره ...  بیشتر