تاثیر نااطمینانی مالی بر سیاست پولی، تورم و تولید در ایران: یک الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف

کریم اسلاملوییان؛ سارا مهرعلیان

دوره 20، شماره 65 ، بهمن 1394، ، صفحه 1-36

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی نقش نااطمینانی مالی در اتخاذ سیاست پولی و اثرات آن بر تورم و تولید ناخالص ملی در ایران است. در اینجا، نااطمینانی مربوط به چگونگی تاثیر متغیرهای مالی بر سایر متغیر­های اقتصادی است. در این راستا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید که امکان بررسی اثرات اصطکاک مالی بر سیاست پولی را فراهم می‌کند، برآورد ...  بیشتر

قاعده بهینه برای سیاست پولی با فرض پایداری تورم: مورد ایران

مرتضی خورسندی؛ کریم اسلاملوییان؛ سیدحسین ذوالنور

دوره 17، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 43-70

چکیده
  امروزه استفاده از قواعد پولی به جای سیاستهای اختیاری و صلاحدیدی به عنوان راهی در جهت افزایش اعتبار سیاستگذار و اثربخشی سیاستهای پولی به حساب می‌آید و ارجحیت هدایت سیاست پولی از طریق یک قاعده پولی، تحت شرایطی توسط محققین به اثبات رسیده است. در این تحقیق به دنبال استخراج قاعده بهینه پولی در ایران هستیم به طوری که هدف میانی سیاست پولی ...  بیشتر

بررسی علیت کوتاه مدت و بلند مدت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در خاورمیانه

کریم اسلاملوییان؛ عماد الدین سخایی

دوره 16، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 61-76

چکیده
  این مقاله با استفاده از الگوهای تصحیح خطا برای داده های پانل به بررسی روابط علیت کوتاه مدت و بلند مدت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در خاورمیانه می پردازد. در این تحقیق از سه شاخص متفاوت برای اندازه گیری توسعه مالی برای کشورهای خاورمیانه استفاده شده است.  پس از انجام آزمون های لازم، از روش اثرات ثابت برای برآورد الگو ها استفاده شده ...  بیشتر

بررسی تاثیر متغیرهای کلان و داراییهای جایگزین بر قیمت سهام در ایران یک الگوی خودهمبسته با وقفه های توزیعی

کریم اسلاملوییان؛ هاشم زارع

دوره 8، شماره 29 ، بهمن 1385، ، صفحه 17-46

چکیده
  این مقاله، با استفاده از روش پسران و دیگران برای تحلیل هم تجمعی با استفاده از یک الگوی خودهمبسته با وقفه های توزیعی و بهره گیری از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای لوکاس سعی دارد تاثیر متغیرهای اثرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس تهران را طی دوره فصل سوم سال1372 تا فصل اول سال 1382 شناسایی و تبیین کند. متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این ...  بیشتر

بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت بازار سیاه ارز در ایران : یک الگوی دو مرحله ای

کریم اسلاملوییان

دوره 6، شماره 19 ، تیر 1383، ، صفحه 1-29

چکیده
  این مقاله با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم تجمعی به بررسی تاثیر تکانه های پیش بیتی شده و نشده در نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت نرخ ارز بازار سیاه در ایران در دوره 1358:4 – 1380:1 می پردازد. به این منظور یک الگوی دو مرحله ای برای بررسی رفتار اضافه قیمت بازار سیاه ارز ساخته می شود. در مرحله اول، یک معادله پیش بینی ...  بیشتر